最近一周的单因子表现 (全行业) ： Barra 风格因子体系中，long_term_-relative_strength (长期相对强度) 、hist_alpha (历史alpha)、relative_strength (相对强度) 表现最好。算法挖掘/机器学习因子体系中，alpha009 (反转类) 、alpha028 (反转类) 、alpha051 (反转类) 表现最好。上周反转与换手率因子继续强势表现，配置在这些因子载荷上较低的权益或是更有选择，可适当增加组合的负向暴露。

　　中信一级行业的因子表现：按照中信一级行业分类方法，共分30 个行业，在每个细分一级行业中，使用最近一周的日频数据，计算并展示Barra 风格因子体系和算法挖掘/机器学习因子体系中单因子的表现。在表现最好的农林牧渔行业中，Barra 体系内hist_beta (季换手率) 、long_term_-historical_alpha (长期历史alpha)表现最好 (分别按RankIC 均值和RankIC_IR) ，算法体系内alpha101 (反转类)、alpha053 (反转类) 表现最好 (分别按RankIC 均值和RankIC_IR) ；在表现最差的钢铁行业中，Barra 体系内hist_alpha (历史alpha) 、midcap (中市值) 表现最好(分别按RankIC 均值和RankIC_IR) ，算法体系内alpha049 (反转类) 表现最好 (按RankIC 均值和RankIC_IR) 。

　　单因子在时间序列上的表现：分别使用最近半年和最近三年的数据，按风格大类计算并展示单因子在时序上的表现。最近一周，多数因子的RankIC 累加值有下降，与上周差异明显，在短期上可以维持在这些因子上的较低暴露，并对此保持密切关注。

（文章来源：中信期货）